案例02/ 06
CME 英镑期货 · 2020-06-29—2020-07-03
周 Profile、Creek 与回测触发
先由小型累积结构取得向上结果，再等待 VAH、周 VWAP 与 Creek 的重合区域；Footprint 只负责缩短触发延迟。
数据说明
先把数据说清楚，
再解释价格行为。
- 案例状态
- 教学重画；结构顺序来自原案例，路径和数值已做归一化处理
- 交易时段
- 前一完整周 Profile + 当前周执行
- 观察周期
- 周 Profile、结构图、执行 Footprint
- 成交量
- 集中交易所合约量
- Profile 设置
- 只使用已经完成的前周 Profile，避免发展中水平漂移
- 订单流
- Ask Initiative 需与价格位移共同出现
结构路径
按案例顺序重画的教学路径
这是按原案例顺序画出的示意，不是原始行情，也不代表真实绩效。图上的价格只用于说明本案例的判断过程。
按当时信息推进
每一步只看当时知道的内容
- T0
价格位于周 VPOC 上方
- 周 Profile 已完成
- 价格仍在价值区内
- 下方形成较小交易区间
当时的决定偏向可以略微偏多，但仍需下方结构产生向上结果。
- T1
小型结构向上突破
- Spring 候选后出现 SOS
- 价格穿越 VAH
- 推动阶段参与度增加，回撤参与度降低
当时的决定解决方向问题：优先寻找买入；不在突破末端追单。
- T2
回到重合交易区域
- VAH、Creek 与周 VWAP 重合
- 价格未深度进入旧价值区
- Footprint 出现买方主动成交并获得位移
当时的决定允许使用 Buy Stop 触发；止损放在重新接受旧价值区的位置。
交易计划
把判断变成具体条件
- 背景
- 小型 Accumulation 已取得向上结果。
- 位置
- VAH、Creek、周 VWAP 的重合区域。
- 触发
- 买方 Initiative 后突破执行柱高点。
- 失效
- 重新接受周 VPOC 下方。
- 管理
- 第一目标为未测试的旧 VPOC；到达后依据新价值是否建立决定保留仓位。
讲师点评
问题与参考答案
先写下你当时会怎么做，再看讲师的答案。
问题 01为什么必须使用完成的周 Profile？
发展中 Profile 的水平持续变化，会让位置判断产生前视式漂移。
问题 02如果回测到达重合区域但 Footprint 正 Delta 无法推动价格，应该如何解释？
这是买方努力未获结果的警告；等待新的价格结果或放弃交易。
问题 03结构止损为什么不应机械放在单根 Footprint 最低点？
单柱极值可能只是执行噪声，结构止损应对应交易假设真正失效的位置。